来自 证券 2019-01-23 22:52 的文章

博时二号基金 多个私募及牛散收罚单,有两人均被罚没近千万元!皆因4年前这一操作……

每经记者 刘海军    每经编辑 何剑岭    

图片来源:摄图网

近期,证监会对ETF操纵案进行了“重点打击”。

今日,证监会网站发布了多个行政处罚决定书。处罚书显示,福建道冲投资管理有限公司、解中力、丁华强、封建华、王永柯等多个公司和个人因在2015年股市明显调整期间操纵多只ETF,证监会对这些机构和个人做出了严厉处罚。

“上述交易行为违反了《实施细则》的明确规定,亦构成与在股票市场按照T+1交易规则进行交易的其他投资者的不对等交易,形成了不公平的交易机会”,证监会特别强调称。

多只私募和多名个人因操纵ETF被罚

近日,多只私募和多名个人因在2015年股市明显调整期间操纵ETF领到了罚单。

从具体的操纵细节来看,2015年6月15日至8月12日,福建道冲投资管理有限公司控制使用“千石资本——道冲套利1号资产管理计划”等9个账户进行深100ETF、中小板ETF、中小300ETF等3只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益。道冲在操纵期间共42个交易日内,账户组交易深100ETF、中小板ETF、中小300ETF等3只ETF,累计成交54.57亿元,占账户ETF总成交金额的25.93%。福建道冲的上述交易亏损。

2015年股市明显调整期间,阳昊投资控制使用“北方信托——阳昊套利1号”等5个账户操纵ETF。操纵期间,阳昊投资在自己实际控制的单一账户或账户间进行50ETF、180ETF、深100ETF等3只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益。操纵期间,账户组有37个交易日在单一账户或账户之间进行50ETF相互交易,累计成交量为59.02亿份。阳昊投资的上述交易亏损。

2015年6月15日至7月30日,王永柯控制使用“周某鹏”账户,在操纵期间共29个交易日内,进行创业板ETF、深红利ETF、深100ETF、中小板ETF等4只ETF产品交易,影响该4只ETF产品交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,非法获利约453.30万元。

同样在2015年市场明显调整期间,河北省石家庄的封建华在自己控制的单一账户内进行商品ETF、超大ETF、非周ETF、红利ETF、金融ETF、能源行业ETF、消费ETF、央企ETF、治理ETF等9只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,非法获利约502万元。

均因涉及变相进行日内回转交易

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,上述机构和个人对ETF的操纵都是涉及到变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益。

证监会认为,他们的行为对相应ETF产品交易量造成了影响,放大了同期成交量,干扰了市场正常交易秩序。账户组相互交易的行为掩盖了市场真实供求关系,扭曲了正常的价格形成机制。

《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》第二十一条规定,当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回。

但上述被处罚的私募和个人都是通过在自己实际控制的账户之间进行多个ETF的交易,实现了当日申购的基金份额当日赎回,并通过卖出赎回的股票,变相实现股票T+0交易。

“上述交易行为违反了《实施细则》的明确规定,亦构成与在股票市场按照T+1交易规则进行交易的其他投资者的不对等交易,形成了不公平的交易机会”,证监会称。

从被处罚的金额来看,福建道冲被处100万元罚款,当时公司控制人李盛开被给予警告,并处以30万元罚款,张秋丽被给予警告,并处以30万元罚款;时任杭州阳昊投资交易总监的解中力、阳昊投资总经理的丁华强均被警告,同时被分别处以30万元、20万元罚款。

而王永柯和封建华两名个人投资者被处罚得较多,“没一罚一”总额均在1000万元左右。其中,王永柯被没收违法所得4,532,993.18元,并被处以4,532,993.18元罚款;封建华被没收违法所得5,019,649.94元,并被处以5,019,649.94元罚款。

火山君(微信公众号:huoshan5188)了解到,福建道冲旗下目前共有17只产品在运行。同时,公司还曾收到过基金业协会的特别提示:“因异常交易行为,公司的三个产品被深交所采取限制交易措施,限制时间是从2015年7月到10月底。”这个时间正好与这次证监会披露其操纵ETF的时间相差无几。

资料同时显示,杭州阳昊投资投资成立于2013年,主营涉及投资管理,投资管理咨询(除证券、期货),企业管理咨询,经济信息咨询(除商品中介),教育信息咨询(除留学中介)等。而工商登记档案显示,阳昊投资已于2016年9月13日注销。